-2150spf/60평 맨션

(2개침실, 1개전시실,1개서재)

-출근시간 25분

-500만달라

-헌금 500만달라

-Citadel fund 500만달라

ㄴ 연수익 24만달라

차 람보르기니 우라칸, 포르쉐 파나메라

일단 미국 금융계에서도 소위 퀀트라는 prop shop들이 있고 ( 대표적으로 jane street, citadel, two sigma, de shaw, HRT 등등) 

보통 퀀트라고 생각하기 쉬운 ib같은 은행들이 있다. ( 대표적으로 goldman sachs, jp margan, citi 등등)

사람들은 보통 퀀트라고 하면 저런 대형은행에서 일하는 사람들을 말하는줄 아는데 쟤들은 2류다.

우리가 보통 말하는 퀀트는 ib은행들에서 하는 퀀트가 아니라 prop shop에서 알하는 퀀트들을 말한다.

물론 채용은 prop shop이나 ib나 물리학 박사들 전공 불문 채용하긴하지만 기본적으로 ib에서 일하는건 cs와 접목한 백엔드 관리와 모델 만들기에 치중하고 PNL도 낮아서 prop shop만큼 고연봉을 기대하기가 힘들다.

보통 ib쪽 박사급 퀀트로 입사하면 평균 초봉이 200k~300k 시작에 연봉상승률은 PNL을 낮게 쳐줘서 5년차 500K 10년차 800K 정도로 보면 된다.

그리고 메인인 prop shop 퀀트들에는 2가지 종류가 있다. 

1. quant trader

말그대로 퀀트 트레이딩을 하여 수익을 내는 사람들인데 박사들도 채용하긴 하지만 거의 대부분 미국 대학 학사들이나 학석사(미국은 학석사 4년 프로그램이 많다)들을 채용하여 일하는거다. 이공계에서 전공 불문 뽑는편이며 problem solving이 중요한 직업이다. 대충 인터넷에 quant 브레인teaser라고 검색해보면 많은 문제들이 나오며 대부분 확률이나 게임이론같은 문제들이 많다. 실제로 인터뷰때도 저런 문제나 엄청 어려운 문제들을 problem solving하는 능력들을 본다. 물리학 전공 지식? 수학 전공 지식? 그래도 트레이더인데 경제학 기본적인 지식? 그냥 필요없다. 회사에 입사하면 알아서 필요하면 가르쳐주면서 정량적으로 분석하여 트레이딩하는 애들이다. 

초봉 시작은 300~400k 시작이고 PNL에 따라 연봉상승률이 천자만별이기 때문에 니가 잘하면 5년차에도 2M 찍을수도 있고 700~800K찍을수도 있다. 

2. quant researcher

대부분 cs,math,physics등 박사들이 들어오는 종류로 핵심은 quant model을 만들어서 그걸 트레이딩에 적용하여 돈을 버는거다. model을 만드는데 cs쪽 swe 엔지니어와 협업은 필수이기 때문에 기본적인 cs언어나 알고리즘등 알아서 공부를 해야하고 박사때 한 전공지식을 활용할수 있는건가? 질문이 있을수도 있는데 그건 너 하기 달렸다. 박사때 배운걸 model 만드는데에 활용하여 수익을 낼수있다면 가능한거고 그게 아니면 활용 못하는거다. 박사때도 논문 못쓰고 어영부영하다가 퀀트가려고 하면 그냥 레쥬메에서 갈리니깐 논문도 쓰고 실적을 내야하며 아무도 안챙겨주니깐 알아서 cs나 stat관련 공부하며 준비를 해야한다. 

초봉은 400~500k 시작이며 위에서 말했듯이 PNL에 따라 연봉상승률이 천차만별이라 니가 잘하면 5년차에도 2M찍을수도 있고 평타만 치면 700~800K찍는다.

- 퀀트를 하려면 어떻해야 하나요?

미국 퀀트를 하려면 일단 미국 학부들 나오거나 미국에서 석사를 하던 박사를 해야된다. 외국에서 학부 나온 사람은 일단 비자가 안되고 뽑지도않아. 홍콩이나 런던에 브랜치 있는 prop shop들은 거기서 대학나와서 일하는것도 나쁘지는 않다. 물론 미국 보단 연봉이나 PNL이 좀 떨어짐. 결국 미국이 최적의 조건이란 소리임. 

미국에서 학부 다니는 애들은 quant trader 뽑을때 딱히 정통 은행들 처럼 target school들을 만들어서 학벌로 커트시키진 않는다. 그냥 자기가 똑똑하고 인터뷰 잘하면 뽑힌다는 소리. 근데 탑펌 매년 인턴이나 신입들 보면 99% 명문대 애들이다. 한번씩 주립대나 지잡대 애들 보이는데 이런애들이 똑똑해서 뽑히는거지. 그리고 명문대면 학교에 탑펌에서 리크루팅 오는데 이때 잘 얘기해서 레퍼럴 받으면 레쥬메 통과하고 바로 폰 스크리닝 인터뷰 가는데 폰 스크리닝이나 인터뷰는 대부분 브레인티져들 빠른시간에 많은 문제 풀게할텐데 이런건 책사서 계속 빠른시간에 풀어보면서 연습하는게 좋다. 학교에 quant club같은거 있을텐데 이런곳에 들어서 같이 준비하는것도 매우 좋은 방법. onsite 인터뷰는 회사마다 다르고 문제들도 괴랄하게 어려워서 학교에서 경험있는 선배들이나 그 회사 다니는 사람들한테 조언을 얻는게 빠르다.

미국에서 석사나 박사하고 quant resarcher들 하고싶은 사람들에게는 기본적으로 자기가 하는 박사과정의 마무리 잘해야된다. 개판으로 그냥 박사만받고 인더스트리로 빠지려고 하면 둘다 망하는 대참사가 일어남. 논문잘뽑아야 서류 레쥬메에서 뽑힐확률이 높다. 그리고 박사 과정이랑 별개로 researcher로 들어가려면 따로 cs+stat 공부해서 필요한 지식들을 미리 공부해놔야한다. 인터뷰때도 model 만들면서 이런 질문들 물어봄. trader 뽑을때와는 달리 브레인teaser문제같은건 별로 안중요. 다만 탑스쿨 다니면서 박사하면 탑펌 HR들한테 이메일같은게 엄청와서 컨텍이 쉽고 레쥬메같은게 쉽게 통과되어서 학부때보다 탑스쿨 다니는 박사들은 접근성이나 컨텍하기가 매우 쉽다. 삼성이나 한국 대기업에서도 탑스쿨 박사들한테 오라고 HR에서 컨텍 이메일 엄청 뿌리는데 뭐.. 거들떠도 안보게됨.

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저는 퀀트 헤드헌터입니다. 저는 퀀트 연구원/트레이더, 퀀트 개발자, PM을 매수 측 회사(prop & hedge)에 배치합니다. u/peepspeepstoottoot이 알파와 수익화에 얼마나 가까운지에 따라 더 높은 위험/더 높은 보상에 대해 말한 것을 반복하겠습니다 .

제 경험상, 경쟁사보다 훨씬 더 높은 급여를 지불하는 것으로 알려진 특정 회사가 있으며, 때로는 다른 회사가 인재를 고용하지 못하도록 막기 위해 그렇게 합니다. 이러한 회사 중 일부에는 Citadel(증권 및 GQS), Millennium, Jump Trading 및 Tower Research가 있습니다.

또한, 각 회사는 인재에게 지불하는 방식이 약간씩 다르며, 이는 연공서열에 따라서도 다릅니다. 아래는 그 예입니다.

연기 제도. 보너스를 여러 해에 걸쳐 분할하여 지급하는 방식(1년차 20%, 2년차 30%, 3년차 50%)

100% 현금. 일괄 지급(보통 2월/3월). 가끔 회사에 상환 조항이 있는데, 보너스를 받은 후 3/6개월 이내에 퇴사할 경우 돈을 갚아야 합니다.

내부 자금. 일부 헤지 펀드는 직원들이 내부 자금에 일정 금액을 투자할 수 있도록 허용하는데, 이를 통해 40-100%의 수익을 얻을 수 있습니다. 이는 큰 세금 혜택이 있습니다.

PnL(%) 삭감. 특히 포드 설정에서 PM 및 고위 고용자에게 사용됩니다. Prop 회사는 일반적으로 30-60%를 지불합니다. 샤프 비율에 따라 슬라이딩 스케일 헤지 펀드는 일반적으로 고정 %(~20-30%)를 지불합니다. 기존 포드에 가입하고 일부 PnL 삭감을 협상하는 것도 가능하다는 점에 유의하세요. 예를 들어 인프라 등이 이미 구축된 포드에 가입하면 PM이 귀하가 창출하는 모든 것의 ~20%를 지불하는 데 동의할 수 있습니다.

제가 퀀트를 배치한 경험에 따르면, 제가 본 comp 범위는 다음과 같습니다.

양적 연구원/트레이더: $400k - $5M

Quant PM: $1M - $20M. 가장 성공적인 팀에서 PM이 +$50M을 받는 것을 알고 있습니다.

양적 개발자: $300k - 1M

지난 몇 년 동안 시장 변동성이 커지면서 비교가 상당히 증가했습니다. 저는 1년차에 50만 달러 이상의 보장을 위해 최고 졸업생을 고용한 채용 관리자와 이야기를 나누었습니다.